前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年03月09日
送出日期：2026年03月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
前海開源上證科創(chuàng)板
基金簡稱基金代碼589270
100ETF
前海開源基金管理有限長沙銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
公司司
基金合同生效日-基金類型股票型
上市交易所上海證券交易所上市日期-
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理梁溥森
證券從業(yè)日期2014年07月01日
其他場內(nèi)簡稱：科創(chuàng)100Q（擴位簡稱：科創(chuàng)100ETF前海開源）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》第十一章"基金的投
資"。
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地實
現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科
創(chuàng)板、港股通標的股票及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債
券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易
投資范圍可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)支持
證券、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期
權(quán)等）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比
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例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資于港股
通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的10%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形
除外。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例
限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或調(diào)整上述投資
品種的投資比例。
本基金標的指數(shù)為上證科創(chuàng)板100指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為被動式指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法，按照成份股在標的指數(shù)中的
基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相
應(yīng)調(diào)整。
但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，基金管理人可采
取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合，以達
到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限
制；（2）標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數(shù)的成份股長期停
牌；（4）標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并；（5）標的指數(shù)成份
股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）標的指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整；（7）標的指數(shù)編制
方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制
本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指
主要投資策略
數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的
原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。
在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年
跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和
跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤
差進一步擴大。
本基金的投資策略主要包括：1、股票投資策略。2、存托憑證投資策略。3、
港股通標的股票投資策略。4、債券投資策略。5、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投
資策略。6、資產(chǎn)支持證券投資策略。7、金融衍生品投資策略。8、融資與轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略。9、未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的
需要，基金管理人可以在不改變投資目標的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，在
履行適當程序后，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在招募說明書更新中公告。
業(yè)績比較基準上證科創(chuàng)板100指數(shù)收益率。
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平理論上高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，
跟蹤標的指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征
風險收益特征
相似。
本基金若投資港股通標的股票，可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法不同，本法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評
價可能存在不一致的風險，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與產(chǎn)
品風險之間的匹配檢驗。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無。
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(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
S＜100萬份0.30%-
認購費
100萬份≤S 1000元/筆-
注：1、通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時不收取認購費用。通過發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認
購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)，按照不高于0.30%的標準收取一定的傭金。投資者申請
多次現(xiàn)金認購的，須按每筆認購申請所對應(yīng)的費率檔次分別計費；
2、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標準收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用；
3、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.15%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
本基金其他費用詳見基金合同或-
其他費用招募說明書費用章節(jié)，按實際發(fā)
生金額從基金資產(chǎn)扣除。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
暫無。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)所包含的成份股是股票市場的子集，標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場，標的指數(shù)
的回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易制
度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
本基金的跟蹤組合的構(gòu)建和日常管理，以對標的指數(shù)盡可能小的跟蹤誤差為投資目標，因此其也
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具有普通股票型基金所不具備的特有風險。以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收
益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股及其權(quán)重或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使基
金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率與標的指數(shù)收益率偏離，產(chǎn)生跟
蹤偏離度。
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成本而產(chǎn)
生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費等費用的存在，使基金投資
組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入
賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
7）如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)致基金收益率
與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例
與標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成
本較大；因基金申購、贖回與轉(zhuǎn)換帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟
蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過本基金約定范圍，本基金凈值表現(xiàn)與
指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止
對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終
止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機
構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間
由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（6）成份股停牌的風險
本基金的標的指數(shù)成份股可能出現(xiàn)停牌，從而使基金的部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅折價，存在
對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風險。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明
顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利
益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對相關(guān)成份股進行調(diào)整，從而可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差
控制未達約定目標的風險。
（7）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍內(nèi)，但
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格
折溢價的風險。
（8）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV
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與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算也可能出現(xiàn)錯誤。投資人若參考IOPV進行投資決
策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔后果。
（9）基金退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終止上
市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
（10）投資人申購、贖回失敗的風險
如果投資人申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定拒絕投資
人的申購申請，則投資人的申購申請失敗。本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設(shè)定申購份額
上限，以對當日的申購總規(guī)模進行控制，可能存在因達到當日申購上限而導(dǎo)致后續(xù)申購失敗的風
險。
如果投資人贖回時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或者基金組
合中不具備足額的符合條件的贖回對價，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定拒絕投資人的贖回申
請，則投資人的贖回申請失敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人
按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖
回。
（11）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險
本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等。在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變
化、部分成份股流動性差等因素，導(dǎo)致投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在
變現(xiàn)風險。
（12）申購贖回清單差錯風險
如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標
志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進行將受影響。
（13）申購贖回清單標識設(shè)置風險
基金管理人在進行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套利等行為
對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標識設(shè)置
的完全合理性。
（14）標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更標的指數(shù)。
基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的風險收益特征將與新的標的指
數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。
這些特有的風險因素可能使本基金的業(yè)績表現(xiàn)在特定時期落后于大市或其它股票型基金，并可能
使本基金的實際組合風險收益特征與標的指數(shù)產(chǎn)生偏離或差異。
（15）第三方機構(gòu)服務(wù)的風險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風險：
1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影響
對投資人申購贖回服務(wù)的風險。
2）登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，對投資人基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制
度調(diào)整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自于證券交易所及其他代理機構(gòu)。
3）證券交易所、登記機構(gòu)、基金托管人及其他服務(wù)機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資人利益受損
的風險。
（16）科創(chuàng)板股票的投資風險
本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來
的特有風險，包括但不限于如下特殊風險：
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1）股價波動風險：科創(chuàng)板對個股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后的前5個交易日不設(shè)置
漲跌幅限制，股價可能表現(xiàn)出比A股其他板塊更為劇烈的波動；
2）流動性風險：由于科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高，股票流動性弱于A股其他板塊，投資者可
能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，因此存在基金持有股票無法正常交易的風險。
3）退市風險：科創(chuàng)板的退市標準將比A股其他板塊更加嚴格，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市
和重新上市等環(huán)節(jié)，因此上市公司退市風險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
4）投資集中風險：科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)模式、盈利、風險和
業(yè)績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風險，若股票價格同向波動，將引起
基金凈值波動。
5）科創(chuàng)板法律法規(guī)修改的風險：科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交
易所業(yè)務(wù)規(guī)則，可能根據(jù)市場情況進行修改，或者制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則。新的法律法規(guī)和
業(yè)務(wù)規(guī)則可能會影響科創(chuàng)板的整體運行、股價波動等。
（17）港股通標的股票的投資風險
1）本基金可按照政策相關(guān)規(guī)定投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政
策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入
或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，參與香港股票投資還將面臨特殊風險。
3）港股交易失敗風險：本基金可通過港股通投資于港股通標的股票，現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港
股通設(shè)有每日額度上限的限制；本基金可能因為港股通市場每日額度不足而面臨交易失敗的風險。
在香港聯(lián)合交易所開市前階段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在香港
聯(lián)合交易所持續(xù)交易時段，當日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易
的風險。
4）匯率風險：本基金可投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率
和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司進
行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投
資面臨匯率風險。
5）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股
通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
（18）資產(chǎn)支持證券的投資風險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提
前償付風險、操作風險和法律風險等。
1）信用風險也稱為違約風險，它是指資產(chǎn)支持證券參與主體對它們所承諾的各種合約的違約所
造成的可能損失。從簡單意義上講，信用風險表現(xiàn)為證券化資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流不能支持本金和利
息的及時支付而給投資者帶來損失。
2）利率風險是指資產(chǎn)支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風險，即資產(chǎn)支持證券的
價格受利率波動發(fā)生變動而造成的風險。
3）流動性風險是指資產(chǎn)支持證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風險。
4）提前償付風險是指若合同約定債務(wù)人有權(quán)在產(chǎn)品到期前償還，則存在由于提前償付而使投資
者遭受損失的可能性。
5）操作風險是指相關(guān)各方在業(yè)務(wù)操作過程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的風險。
6）法律風險是指因資產(chǎn)支持證券交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、參與方較多、交易文件較多，而存在的法
律風險和履約風險。
（19）股指期貨的投資風險
1）基差風險。標的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨交易中因
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
基差波動的不確定性而導(dǎo)致的風險被稱為基差風險；
2）合約品種差異造成的風險。合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，在相同因素的
影響下，價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：A.價格變動的方向相反；B.價格變動的幅度不同。類似
合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風險；
3）標的物風險。股指期貨交易中，標的物風險是由于投資組合與股指期貨的標的指數(shù)的結(jié)構(gòu)不
完全一致，導(dǎo)致投資組合特定風險無法完全鎖定所帶來的風險；
4）衍生品模型風險。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時，可能借助模型進行期貨合約的選擇。由于
模型設(shè)計、資本市場的劇烈波動或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持倉比例也可能將
給本基金的收益帶來影響。
（20）國債期貨的投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨。國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，
當相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日
無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重
大損失。
（21）股票期權(quán)的投資風險
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)。若投資股票期權(quán)，所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的
市場風險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風險；衍生品合約價格
和標的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品
合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險；交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風險；
以及各類操作風險。
（22）存托憑證的投資風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以
及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機制以及交易機制相關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與
境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有
人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人
的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；
存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風險。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
（23）參與融資業(yè)務(wù)的風險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資風險和對手方交易風
險等融資業(yè)務(wù)特有風險。
（24）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險和市場風險
等。
1）流動性風險：本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的原因，發(fā)生無法及時變現(xiàn)并支
付贖回對價的風險；
2）信用風險：轉(zhuǎn)融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法及時支付權(quán)益補償及
相關(guān)費用的風險；
3）市場風險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
（25）其他投資風險
本基金的投資風格和決策過程決定了本基金具有其他投資風險。
2、市場風險。3、信用風險。4、管理風險。5、流動性風險。6、操作和技術(shù)風險。7、合規(guī)性風
前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
險。8、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險。9、其他風
險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方當事人均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非
仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.qhkyfund.com][客服電話：4001-666-998]
●《前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《前海開源上證科創(chuàng)板
100交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《前海開源上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券
投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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